按你的描述，你不在申根区，对中国免签的欧洲国家，那么你可能在塞尔维亚。
在申根区内的机场中转去第三国的，也就是非申根区国家-申根区国家-非申根区国家，持有联程机票情况下，是不需要申根签证的。我不清楚你的汉莎转神鹰是否联程机票，这两家都是德国的航空公司，并且还曾经是母公司与子公司之间的关系，但是否联程要看你实际的机票。
如果在未持有申根签证的情况下，你在出发地机场，汉莎给了你第一程登机牌的话，后面的行程应该没有悬念是走的通的；但如果汉莎没有给你登机牌，那么就没有后续了。这要现场才能验证。那么，你现在能做什么？你可以给汉莎打电话，咨询你这个情况下能否走的通。
以上，不是权威回答，只是一个思路。权威答复要么咨询航空公司，要么咨询法兰克福机场（查官网过境政策或者致电机场）。仅供参考。